سنجشی از تأثیر شوک‎های نفتی و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران

در این مطالعه به بررسی اثرات پویای شوک‎‎های نفتی و سیاست پولی بر رشد اقتصادی ایران و محاسبه ی سهم هر کدام از آن‎‎ها در رشد اقتصادی طی دوره ی 85-1353 پرداخته شده و تجزیه‎ و‎ تحلیل اثرات متقابل پویا از تکانه‎های ایجاد شده در الگو، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (var) شامل تجزیه ی واریانس خطای پیش‎بینی (fevds) و توابع عکس‎العمل آنی (irfs)، انجام گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‎دهد که شوک‎‎های نفتی در کشور ایران به میزان قابل توجهی بر رشد اقتصادی مؤثر بوده‎اند، اما با وجود مؤثر بودن شوک‎‎های نفتی بر نقدینگی و ایجاد سیاست‎‎های انبساطی پولی منتج‎شده از آن، شوک‎‎های پولی بر رشد اقتصادی مؤثر نبوده‎اند. توضیح‎دهندگی بالای شوک‎‎های نفتی برای متغیر gdp در ایران حاکی از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی می باشد. عدم تأثیر شوک‎‎های پولی، به ویژه سیاست‎‎های انبساطی پولی منتج‎شده از شوک‎‎های نفتی بر gdp، به دلیل مؤثر بودن سیاست‎‎های مذکور با وقفه‎ی زمانی و از سویی دیگر اجرای سیاست‎‎های پولی انقباضی محدود به جهت مهار تورم در کشور بوده‎ که سبب گردیده تأثیر این شوک‎‎ها، بر اقتصاد اندک و حتی خنثی شود. طبقه‎بندی jel: c32, e32, e52, o47 & q43